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- 本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型下套期保值和定价的基本思想的发展；然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的black-scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展；最后介绍了连续市场模型的一些基本定理。 (1)
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已借22次.
著者:
(美)戴维 R. 安德森[David R. Anderson]，(美)丹尼斯 J. 斯威尼[Dennis J. Sweeney]，(美)托马斯 A. 威廉斯[Thomas A. Williams]著
出版社:
机械工业出版社
出版日期: 2004.1
文献类型:
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