检索
高级检索
书目浏览
中图分类浏览
科图分类浏览
我的图书馆
新书通报
中图分类查看
科图分类查看
精品图书
信息公告
全馆预约到馆通知
全馆图书催还通知
全馆预借到馆通知
所有标签
图书专题
图书荐购
历史荐购
读者荐购
征订书目
个人首页
语言:
English
中文
韩文
日文
登录
语言:
中文
English
韩文
日文
登录
前方一致
模糊检索
精确检索
任意词
题名
正题名
ISBN/ISSN
著者
主题词
分类号
控制号
订购号
出版社
索书号
q=%E5%BB%89%E9%B9%8F%E8%91%97&searchType=standard&isFacet=true&view=standard&searchWay=author&rows=10&sortWay=score&sortOrder=desc&searchWay0=marc&logical0=AND
rows=10&searchWay0=marc&logical0=AND
名称:
描述:
公开/私有:
公开
私有
标题:
描述:
公开/私有:
公开
私有
检索词:
廉鹏著
, 检索到: 1 条结果, 检索时间: 0.028 秒 , 排序选项:
匹配度
出版日期
主题词
题名
著者
索书号
题名拼音
借阅次数
续借次数
题名权重
正题名权重
卷册号
排序方式:
降序排列
升序排列
隐藏分类导航
|
隐藏趋势图
廉鹏著
CADAL电子资源
集群图书馆
分类导航
F 经济
(1)
图书馆
显示更多..
馆藏地点
显示更多..
主题
近年来,不断有重大的与股指期货交易有关的事件在提醒着我们股指期货交易的重要性。此类异常现象的不断出现促使我们思考,既然套期保值是股指期货推出的一个重要目的,那么对于投资者而言,在避险时采用多少期货来规避现货风险,即避险比率,显得非常重要。本书通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较,采用制度分析的方式,考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。通过数学建模的方式,利用基于var (value at risk) 模型的期货最优套期保值比率、基于m-garch模型的最优套期保值比率,以及基于copula-garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究,特别是基于copula-garch模型的方法,当前国内较少涉及,但它是更适用于相依数据分析的方法,该书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究,全书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。
(1)
显示更多..
著者
廉鹏著
(1)
显示更多..
出版日期
2018
(1)
显示更多..
文献类型
图书
(1)
显示更多..
语言种类
显示更多..
保存至书单:
创建新书单
共 1 页
首页
<上一页
1
下一页>
尾页>>
1.
股指期货避险比率与效率研究
订购中
(含光盘)
著者:
廉鹏著
出版社:
北京大学出版社
出版日期: 2018-12
文献类型:
图书 , 索书号:
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
共 1 页
首页
<上一页
1
下一页>
尾页>>