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| 公开/私有: | 公开 私有 |
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- 从本质上看, 金融市场内部大量主体及其之间的复杂相互关联形成一个复杂系统。复杂网络是分析复杂系统的有力工具。本书运用复杂网络理论及方法, 对金融市场内部主体及其相互关系进行网络化建模, 即通过构建金融关联网络, 分析网络拓扑性质与聚类结构; 网络拓扑特征与其稳定性; 研究网络动态演化规律, 包括价格行为及网络弹性与网络拓扑特征间的关系、网络弹性与市场运行的互动关系; 构建市场指数和交易量波动的网络动力学模型; 基于金融关联网络 (信息溢出关系) , 研究各机构系统性风险的度量、传染及影响因素。本研究遵循复杂网络的分析框架, 即网络结构决定网络功能, 并进而影响发生在网络上的动力学行为, 以金融关联网络结构分析为基础, 结合网络动态演化规律, 分析金融主体的微观关联与市场运行、系统性风险传染等宏观动力学行为间的内在关系。研究成果对于投资组合及系统性风险管理具有重要的意义。本书成果受到国家自然科学基金面上项目“金融创新产品扩散视角下的金融市场交叉关联网络演化及风险传染研究 (71371044) ”及“基于金融机构尾部风险网络的金融系统性风险形成演化机制及预警控制研究 (71771042) ”的资助。 (1)
