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- 近年来，不断有重大的与股指期货交易有关的事件在提醒着我们股指期货交易的重要性。此类异常现象的不断出现促使我们思考，既然套期保值是股指期货推出的一个重要目的，那么对于投资者而言，在避险时采用多少期货来规避现货风险，即避险比率，显得非常重要。本书通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。通过数学建模的方式，利用基于var (value at risk) 模型的期货最优套期保值比率、基于m-garch模型的最优套期保值比率，以及基于copula-garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于copula-garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，该书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究，全书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。 (1)
- 高等学校 (1)
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